Category: Top » View » Spanish-96484

Una prueba para encontrar la mejor estrategia de la venta de la media móvil

Para desarrollar o refinar nuestros sistemas de comercio y algoritmos, nuestros comerciantes conducen a menudo los experimentos, pruebas, optimizaciones, y así sucesivamente. Uno de nuestros comerciantes probó una variedad de estrategias medio-basadas de mudanza de la venta y ahora estamos compartiendo algunos de esos resultados. Richard Donchian popularizó el sistema en el cual una venta ocurre si la media móvil de cinco días cruza debajo de la media móvil de 20 días. R.C. Allen popularizó el sistema en el cual una venta ocurre si la media móvil de ocho días cruza debajo de la media móvil de 18 días. Algunos comerciantes sienten que dan para arriba menos de los aumentos que alcanzan si utilizan una media móvil larga más corta. Esta gente prefiere vender si la media móvil de cinco días cruza debajo de la media móvil de diez días. Los comerciantes han utilizado las variaciones en estas ideas (algunas que importunan las ventajas de una variación y otras que importunan las ventajas de otra). Un amigo me dijo sobre la cruce de las 13 del día medias móviles exponenciales des siete días y. Porque ese sistema estaba altamente - recomendado, fue incluido en las pruebas para los propósitos de la comparación.

Estaban las estrategias cubiertas en esta serie particular de pruebas como sigue y todas las medias móviles simples implicadas a menos que donde observadas de otra manera.
Venda si las cruces medias de ocho días de la acción debajo de su día 18 medio,
Venda si las cruces medias de diez días de la acción debajo de su día 18 medio,
Venda si las cruces medias de diez días de la acción debajo de su día 19 medio,
Venda si las cruces medias de ocho días de la acción debajo de su día 19 medio,
Venda si las cruces medias de ocho días de la acción debajo de su día 20 medio,
Venda si las cruces medias de diez días de la acción debajo de su día 20 medio,
Venda si las cruces medias de cuatro días de la acción debajo de su día 18 medio,
Venda si las cruces medias de cinco días de la acción debajo de su día 18 medio,
Venda si las cruces medias de cuatro días de la acción debajo de su día 20 medio,
Venda si las cruces medias de cinco días de la acción debajo de su día 20 medio,
Venda si las cruces medias de cinco días de la acción debajo de su promedio de ocho días,
Venda si las cruces medias de cuatro días de la acción debajo de su promedio de ocho días,
Venda si las cruces medias de cuatro días de la acción debajo de su promedio de diez días,
Venda si las cruces medias de cinco días de la acción debajo de su promedio de diez días,
Venda si las cruces medias des siete días de la acción debajo de su día 13 medio (exponencial),
Venda si las cruces medias des siete días de la acción debajo de su día 14 medio (exponencial).

Quisimos evitar la “curva-guarnición.” Es decir, quisimos probar estas estrategias sobre una amplia gama de la acción que representaba una variedad de industrias y de sectores de mercado. También, quisimos probar sobre una variedad de condiciones del mercado. Por lo tanto, probamos las estrategias en cada uno de cerca de 3000 acción durante cerca de 9 años (o durante el período durante el cual la acción ha negociado si ha negociado por menos de 9 años), descomponiendo en factores en comisiones pero no “resbalamiento.” El resbalamiento resulta cuando la orden de la venta está para $30 pero el precio en el cual se ejecuta la venta es $29.99. En este caso, el resbalamiento sería un penique a la parte. La misma estrategia de la “compra” fue utilizada constantemente para cada prueba. La única variable era la regla para vender. Para cada estrategia, sumamos las vueltas en toda la acción. Realizamos un total de 47.312 pruebas.

La idea detrás de este experimento era descubrir que de estas disciplinas de la venta alcanzó los mejores resultados la mayor parte del tiempo para la mayoría de la acción. Recuerde que lo beneficioso de un sistema que se aplique a una sola acción (incluso si esto se repite para 3000 acción como en nuestra prueba) no pinta el cuadro entero. Lo beneficioso por la unidad de tiempo invertida es una mejor manera de comparar sistemas. En el diseño de esta prueba, nuestro comerciante de stockdisciplines.com requirió que cada sistema tuvo que esperar una nueva señal de la compra en la acción particular que era probada. En vida real, un comerciante podría saltar a otra acción inmediatamente después de una venta. Por lo tanto el comerciante tendría poco o nada de “hora muerta” mientras que esperaba para hacer la compra siguiente. Un sistema que es menos provechoso al negociar una sola acción pero que sale una posición anterior podría por lo tanto generar mayores beneficios durante un año permitiendo a una persona reinvertir en una diversa seguridad tan pronto como primera se venda. Por una parte, sería un ejecutante más pobre si tuvo que esperar la señal siguiente de la compra en la misma acción mientras que otro sistema más lento era todavía que sostenía y de fabricación del dinero.

Los varios sistemas de la venta fueron arreglados en orden de su lo beneficioso. Fijamos una tabla en la cual la columna izquierda era la media móvil corta y la columna media era la media móvil larga. Las señales de la venta fueron generadas cuando el promedio corto cruzó debajo del promedio largo. La columna derecha era lo beneficioso total para toda la acción probada. Sin embargo, el artículo dominante de la comparación no era la magnitud real de aumento para cada sistema de la venta. Esto variaría considerablemente con diversa “compra” y “venda” las combinaciones de sistema. No probábamos para lo beneficioso de ninguÌn sistema completo, sino para el mérito relativo de los varios sistemas de la “venta” sin tener en cuenta sus disciplinas óptimas respectivas de la “compra”. Las cuestiones principales se pueden indicar brevemente como sigue. De estos sistemas puede ser el más provechoso al negociar una acción particular en un rato particular. Sin embargo, este experimento ha demostrado a nuestra satisfacción que vendiendo cuando la media móvil de ocho días cruzada debajo de la media móvil de 18 días no era generalmente tan provechosa como vendiendo cuando la media móvil de diez días cruzó debajo de la media móvil de 20 días. La cruz de cinco días de la media móvil de Donchian del día 20 medio era también generalmente más provechosa que la cruz media de ocho días del promedio de 18 días. Todas las pruebas eran idénticas. La única variable era la combinación de medias móviles seleccionadas para el sistema de venta.

Este estudio apoya la noción que un sistema triple de la media móvil basó en los 5, 10, y 20 medias móviles del día son probables ser más provechosas que los 4 similares, 9, combinación de la media móvil de 18 días. Tiene la ventaja adicional de permitirnos supervisar la travesía de la media móvil de cinco días con la media móvil de 20 días. Este último es sistema de Donchian, y es un sistema fuerte por derecho propio. También da señales anteriores que el 9-18 o las 10-20 combinaciones, aunque la combinación 10-20 tiende a generar vueltas medias más altas. Por lo tanto, incluyendo los 5, 10, y 20 medias móviles del día en nuestras cartas nos dan una opción adicional. Podemos utilizar los 5, 10, y el sistema triple o nosotros de la media móvil de 20 días puede utilizar Donchian 5, sistema dual de la media móvil de 20 días. Si el patrón común no nos parece ni “siente” correcto, la cruz de cinco días de la media móvil nos dará una salida anterior. Si no, podemos esperar la cruce 10-20. Cualquiera dará probablemente una señal más provechosa que los 9, combinación de 18 días. La decisión cuyo utilizar se puede basar en las consideraciones separadas relacionadas con el comportamiento común.

Sobre el autor

El Dr. Winton Felt tiene alarmas comunes, clases particulares libres, y las revisiones de mercado en la información de http://www.stockdisciplines.com y los vídeos en pérdidas volatilidad-ajustadas de la parada (y otros tipos de pérdida de la parada) están en la información y los vídeos de http://www.stockdisciplines.com/stop-losses en la pre-oleada “disposiciones” y alarmas de la acción también se proporcionan.